私募圈大瓜！百亿私募竟身陷诈骗门！巨额资金惨遭“卷款跑路”， 事件扑朔迷离，各方疑点重重

  金融界11月15日 近日，杭州某30亿量化私募跑路的消息在社交平台疯传，一时间让整个金融圈倍感错愕，凌乱在风中。

  14日上午，有市场消息称有30亿规模量化私募基金造假跑路，并且将客户的资金转移，而百亿私募FOF华软新动力因为投资了相关这类的产品而踩雷。此外，该事件还牵扯多家私募、券商托管、信托、期货机构，搞的本就脆弱的市场环境更高赢弱不堪。

  网传消息显示有量化私募基金跑路，并且将客户的资金转移，而百亿私募FOF华软新动力因为投资了相关这类的产品而踩雷了。广传的截图显示，华软新动力旗下产品出现多层嵌套投资情况，华软新动力先投资了杭州汇盛，杭州汇盛再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京，投前的估值表和投后的业绩全是假的。

  有知情的人偷偷表示：“该嵌套产品的最后一层基金合同上的打款账户竟然不是产品账户，而是管理人的公司账户，所以资金等于直接打到了管理人账户里，之后被直接转移走了，底层产品管理人一直在提供虚假估值。之前大家都没发现，最近发现它估值出得越来越慢、甚至延期出，才导致事情败露。”

  对于该事件的影响，业内评价这事可能是私募基金行业史上最大丑闻，差点毁掉私募行业。

  值得注意的是，整个事件扑朔迷离，各方疑点重重。杭州瑜瑶以及磐京投资本身就恶迹斑斑，多次遭到监管层吹罚。

  杭州瑜瑶成立于2017年6月9日，注册资本500万元，实缴资本200万元，公司目前有8名全职员工，管理规模在20-50亿元，瑜瑶投资对外宣称规模为45亿。

  在今年泥沙俱下的A股市场，瑜瑶投资的收益好到“不真实”。瑜瑶投资旗下产品“瑜瑶春晓二号”在某平台展示，截至11月3日今年收益为26.81%，且每月收益率均为正。

  但是中基协显示公司目前“经营异常”，最近一次也因违规加杠杆被出具警示函。

  2022年6月，杭州瑜瑶以及任法定代表人、总经理何国清就遭到了浙江证监局行政处罚。浙江证监局称，经查发现杭州瑜瑶（曾用名：杭州瑜瑶投资管理有限公司）在开展私募基金业务中存在以下问题：该公司发行并管理的瑜瑶战鼓五号私募证券投资基金在2021年7月至2022年3月期间，存在总资产占净资产的比例超过200%的情形。

  浙江证监局表示，上述行为违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）第四条第七项的相关规定。根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》第十二条、第十五条规定，决定对杭州瑜瑶采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

  同时，何国清作为杭州瑜瑶时任法定代表人、执行董事和总经理，未谨慎勤勉履行相关职责与义务，对公司以上问题负有主要责任，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》第十二条、第十五条规定，决定对何国清采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

  此外，天眼查显示，早在2018年，瑜瑶投资（全名杭州瑜瑶私募基金管理有限公司）曾因拖欠税款而被列入欠税公告名单。

  自2019年开始，毛崴通过磐京基金大举增持大连圣亚，此后多次因管理层“内斗”陷入舆论风波，被斥“野蛮人”。

  2019年10月，毛崴因涉嫌实施操作证券市场违背法律规定的行为，被中国证监会上海证券监管专员办事处立案调查。2021年12月，毛崴和另一自然人姚石因超比例增持、减持未报告、披露及在限制期内交易“大连圣亚”收到中国证监会行政处罚决定书，案件中就涉及磐京基金旗下产品。

  磐京投资已于2022年9月因异常经营、以及不能持续符合管理人登记要求被中国基金业协会注销。截至注销时，公司仍有6只产品未在系统提交清算。今年2月，磐京投资还曾因涉嫌私募违规，被上海证监局进行立案调查。

  不过尽管公司被协会注销，磐京投资的身影依然出现在大连圣亚和西安旅游2022年三季度末的前十大股东名单上，彼时合计持有股市值超4.16亿元。此外，毛崴彼时还担任着大连圣亚总经理一职。

  市场上当前也流传出磐京在注销时有6只未在系统提交清算的产品，其中有业内人士指出，磐京稳赢3号混合策略私募就是该事件中的底层产品，该产品托管人名称处显示为空。

  公开资料显示，磐京基金成立于2015年1月5日，公司注册资本2.3亿元。法定代表人为李成祥，管理规模为5亿元-10亿元。天眼查显示，韩淑琴、毛崴持股票比例均为50%。

  还有一大疑点的是杭州汇盛与杭州瑜瑶疑似“套娃”，深圳汇盛与瑜瑶投资旗下产品净值曲线如出一辙，从对比图来看，瑜瑶春晓二号与汇盛资产量化对冲1号走势高度重合，引发了汇盛与瑜瑶是通道机构的质疑。

  虽然公司名为深圳汇盛，但是该公司办公地在杭州。从汇盛股权结构看，公司有两名自然人股东张萍、李明睿，分别持有90%、10%的股权。资料显示，张萍曾就职于国信证券广州分公司，担任投资顾问，2016年1月创立深圳汇盛资产，担任总经理一职。目前公司有7名全职员工，管理规模在10-20亿元，公司旗下备案的是私募产品有9只，包括多只量化对冲产品。

  而杭州瑜瑶成立于2017年6月9日，注册资本500万元，实缴资本200万元，公司目前有8名全职员工，管理规模在20-50亿元。

  在事情败露之前，瑜瑶投资的办公场地已经人去楼空。大楼物业称：“今年9月30日此公司就搬走了，听说是出事了，东西都清光了。”

  在发现被骗之后，14日华软新动力紧急发声明，公司表示“截至目前，本公司管理的最终实际投资至深圳汇盛私募证券基金管理有限公司的部分私募基金产品，因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。针对汇盛私募的重大违约行为，公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息公开披露，并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段，尽最大努力实现投资人的合法权益。”

  值得注意的是，同日华软新动力旗下6只产品将基金经理变更为高旸，高旸为清华大学计算机专业硕士，现任北京华软新动力私募基金管理有限公司基金经理，多年基金从业经验，曾任嘉实基金管理有限公司研究员，擅长股票和基金投资策略。

  6只产品分别是滴海新动力进取多策略1号私募证券投资基金、华软新动力远航FOF1号、华软新动力兴瀛稳进1号FOF、滴海新动力稳健多策略1号、新动力套利7号和滴海新动力稳健专享1号。

  资料显示，北京华软新动力私募基金管理有限公司是市场上管理顶级规模的证券私募FOF基金之一。据官网信息，华软新动力目前的资产管理规模超过160亿元，服务对象涵盖了多类型机构投资人，包括银行、券商、期货、信托等金融机构，以及央企国企、上市公司、家族客户等高净值客户。